Méthode de calcul permettant de tenir compte du risque et non pas uniquement du rendement pour comparer deux portefeuilles ou placements distincts. Pour un détail du calcul du ratio de Sharpe, voir la [..]

il mesure la performance dont le fonds bénéficie pour chaque de point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque. Un fonds dont la performance relative à celle de l’actif sans risque est négative, a un ratio de Sharpe négatif. L’actif sans risque choisi dans le cas des fond [..]

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeu [..]

Dans les placements, rendement supplémentaire attendu par unité de risque. Plus le chiffre est élevé, meilleur est le portefeuille pour l’investisseur.

Ratio permettant de comparer la performance des portefeuilles. C'est le quotient de l'excès de rentabilité par rapport au taux sans risque divisé par le risque. C'est à dire qu'il calcule la performan [..]

Le ratio de Sharpe est une valeur calculée mathématiquement, qui compare le rendement annuel escompté d'un fonds – duquel on déduit le taux d'intérêt sans risque – au risque encouru (volatilité). Plus [..]

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négat [..]

REDIRECT Ratio de Sharpe

REDIRECT Ratio de Sharpe