valeur d’une option due au temps restant à courir (égale au prix de l’option moins sa valeur intrinsèque).

Différence entre la valeur totale de la prime d'une option et sa valeur intrinsèque. La valeur temps d'une option diminue progressivement jusqu'à la date d'expiration d [..]

C'est la différence entre le cours de l’option et sa valeur intrinsèque. Elle traduit la probabilité de gain de l’option compte tenu des paramètres de marché.

On appelle valeur temps d'une option l'anticipation d'une augmentation de la valeur intrinsèque. La valeur temps décroît avec le passage du temps, puisque la probabilité que le cours de l'actif sous-jacent dépasse le prix d'exercice devient de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on se rapproche de cette date.

C'est la valeur spéculative du warrant. Elle dépend notamment du cours et de la volatilité du warrant, ainsi que du temps qui reste à courir avant échéance. Elle est égalme au montant du Premium excéd [..]

On appelle valeur temps d'une option l'anticipation d'une augmentation de la valeur intrinsèque. La valeur temps décroît avec le passage du temps, puisque la probabilité que le cours de l'actif sous-jacent dépasse le prix d'exercice devient de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on se rapproche de cette date. Avec le Vernimmen.net